Инструкция по работе с терминалом TSLab версии 2.0
М Е Н Ю |
Назначение программыПрограмма TSLab предназначена для: получения доступа к торгам на биржах; TSLab включает в себя: — функциональность обеспечения ручной торговли, в том числе быстрой работы с очередью заявок; Требования к техническим и программным средствам
Требования к техническим и программным средствам при работе с опционными скриптами
Особенности работы программы в режиме 24/7 |
Приветствую! Как и обещал в предыдущем отчете, спешу представить вам статью, посвященную созданию простейшего робота для торговли на срочном отделении московской биржи (FORTS).
После того, как мы с вами соберем такого робота, его можно будет сразу же запустить в торговлю через TSLab. Начнем!
Итак, сначала хочу рассказать немного о том, что это за программа ТСЛаб.
Что такое TSLab?
TSLab — это платформа для алгоритмического трейдинга. С ее помощью вы сможете конструировать механические системы, которые будут торговать на рынке полностью автоматически без вашего вмешательства (если конечно вы их такими создадите).
Т.е. вам не нужно будет постоянно сидеть перед терминалом в ожидании сигнала на вход. Все это будет делать созданный вами робот самостоятельно, на автопилоте.
Платформа TSLab работает в связке с торговым терминалом Quik. Т.е. всю текущую информацию с биржи по-прежнему получает Квик. ТСлаб работает в связке с ним и уже из Квика получает котировки и информацию по позициям.
При установке TSLab, на ваш компьютер установится также специальный Квик. Он отличается от вашего стандартного, поэтому работать с реальным счетом будем через него.
О том, как настроить эту связку вы сможете узнать в этой статье.
Так же хочу заметить что TSLab не совсем бесплатное удовольствие. Поясняю — сама программа бесплатна до момента запуска робота на реальном счете. Вы можете скачать ее прямо с официального сайта и пользоваться сколько угодно в режиме лаборатории.
Для подключения робота в работу на реальном счете, вам необходимо будет либо купить универсальный коннектор к Quik, либо приобрести лицензию на ТСЛаб непосредственно у своего брокера. Список брокеров-партнеров можно найти на официальном сайте (или на скриншоте выше).
Создаем торгового робота за 15 минут
Ну, а теперь от теории — к практике. Первым шагом нам необходимо будет создать новый скрипт. Для этого, запускаем ТСЛаб и нажимаем на кнопку «Создать новый». Вводим имя. Я ввожу 2ma, т.к. скрипт будет основан на двух скользящих средних.
Двойным кликом открываем скрипт.
Перед собой вы видите схему скрипта со стандартными блоками по-умолчанию. Первым делом я удаляю блок comission1, т.к. моя комиссия у брокера «Открытие» имеет абсолютное значение, а не %, как в блоке по умолчанию.
Справа в разделе «Торговая математика» выбираем блок «Абсолютная комиссия» и перетягиваем его в рабочее поле скрипта. Соединяем его с источником данных.
Далее справа внизу в свойствах блока выставляете свою комиссию. Я обычно ставлю 5.
Теперь нам нужны сами скользящие, на основе которых мы будем делать торговую систему. Переходим в меню «Индикаторы» и перетаскиваем 2 индикатора SMA в рабочее поле.
Соединяем блоки скользящих SMA1 и SMA2 с блоком закрытие1. Так же выводим скользящие на панель графика (соединяя их связями).
Итак скользящие мы построили. Теперь нам необходимо описать условие входа в позицию – шорт или лонг.
Для нашей ТС такими сигналами является пересечение скользящих. Для этого из раздела «Торговая математика» нужно вытащить 2 блока: «Пересечение снизу» и «Пересечение сверху».
Далее внимательно! В этих блоках 2 входа. Первый (верхний) – сюда мы подключаем то, что мы будем пересекать. В нашем случае это медленная средняя. Второй (нижний) – это то, чем мы будем пересекать (быстрая средняя). Соединяем блоки согласно скриншоту.
Далее по полученным сигналам мы будем открывать позицию по рынку. Для этого заходим в меню «Позиция» и вытаскиваем два блока «Открытие позиции по рынку».
Здесь снова, максимум внимания! Выбираем блок, изучаем его свойства. В параметрах есть 2 пункта: «Количество» и «Покупка» Думаю с количеством все понятно. Это объем лотов, которыми мы будем входить в рынок.
С помощью галочки в «Покупка» мы задаем направление входа. Если нам нужна продажа (шорт), эту галочку нужно снять!
Соединяем блоки «открытие позиции по рынку» с источником данных и блоками пересечения.
Позицию мы открыли, теперь нужно ее как-то закрывать. Для этого из раздела «позиция» вытаскиваем два блока «Закрытие позиции по рынку». У этого блока так же есть 2 входа: «позиция» и «условие». К позиции подключаем наши лонг или шорт, условия для закрытия – противоположные сигналы.
На этом сборка скрипта окончена. Теперь нам нужно рассчитать значения средних, при которых торговля будет наиболее выгодной. Для этого заходим в раздел оптимизация и выставляем границы, в пределах которых мы будем искать наши значения.
Выставляйте параметры согласно скриншоту. Нажимаем «Максимум» и «Старт».
Через некоторое время программа рассчитает все значения из заданного диапазона. Далее вы можете отсортировать таблицу по первой колонке «Чистый ПУ».
Для того, чтобы применить выбранные значения к вашей ТС, сделаете двойной клик мышью по строке с выбранными параметрами.
После этого нажимаете «Сохранить и выполнить». Система прогонит ваши параметры по истории и вы увидите результат.
Итог можно посмотреть в виде графика на вкладке «Доход». Детальную информацию на вкладке «результаты». Основные параметры полученной системы можно посмотреть в строках:
- Чистый ПУ
- Чистый ПУ %
- Макс просадка
- Макс просадка %
- Фактор восстановления
Вот мои итоговые результаты:
Ниже таблица доходности:
На этом все. Если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с конструированием этого робота – оставляйте их в комментариях или пишите мне через раздел «Обратная связь». Постараюсь ответить оперативно!
Кстати, в разделе «АТС» есть еще несколько статей, в которых я рассказываю как собирать роботов на различных стратегиях. Обязательно посмотрите!
P.S. Если вы прочитали и ничего не поняли или просто хотите более детально во всем разобраться — советую присмотреться к этому курсу.
У новичков часто возникают простые вопросы “как сделать что-либо в TSLab”. Решить базовые задачи можно быстро и просто, с помощью стандартных блоков. В этой статье я буду собирать наиболее популярные вопросы и задачи.
Как открывать одну сделку в день
Для ограничения количества сделок в день нужно проверить, когда была открыта последняя сделка и сравнить с текущей датой.
Для этого возьмем блок Позиция – Дата входа последней закрытой позиции и Торговая математика – Дата, для сравнения нам понадобится Логическая формула. В итоге получается вот такое условие.
Если необходимо ограничить количество сделок по количеству убытков подряд, то перейдите на статью блок “Убытков подряд“.
Как сделать трейлинг стоп
В стандартные блоки входят Трейл стоп Абс и Трейл стоп. Если вы хотите расширить их набор, то наиболее быстрым решением задачи будет установки дополнительного набора блоков для TSLab, который можно скачать на форуме. Чтобы вы долго не искали, ссылка на скачивание с моего Dropbox vvTSLtools.dll, которую нужно поместить в папу AppDataLocalTSLabTSLab12Handlers.
Для TSLab 2.0 библиотеку vvTSLtools 2.0 можно скачать тут.
Помимо дополнительных способов ведения позиции в библиотеке множество полезных дополнений: индикаторы, математические и логические блоки, облегчающие жизнь при сборе алгоритмов.
Рисование наклонных уровней и линий
Допустим, вы придумал методику рисования наклонных уровней и вам нужно начертить наклонную прямую от точки Б в бесконечность. При этом еще нужно сравнить ее наклон с оптимальным значением. Это не сложно. Понадобится знать значение цены в точке А и Б и номер бара в этих точках чтобы измерить расстояние между ними. Точками могут быть любые значения: хай / лоу дня, фракталы, Зиг-Заг. Чтобы получить эти значения, записываем их в ОЗ в нужных точках, позже заносим в формулу.
(Цена Б – Цена А) / (Бар Б – Бар А) = ЦенаБара
Получаем, таким образом, цену, на которую изменяется прямая за 1 бар. Не составит труда ее продолжить от точки Б, просто умножая ЦенаБара на количество баров, начиная с точки Б.
Наклон прямой в градусах нам особо и не нужен, мы можем сравнивать относительную цену бара между собой, переведя ЦенаБара в проценты.
Такие наклонные линии можно использовать для
- Определения силы тренда;
- Трейлинг стопа по аналогии с параболиком, но который всегда выше или ниже цены, так, как вам нужно;
- Сигнала на вход, как наклонного уровня от какой-то точки отсчета.
TSLab 2.0 Как сделать кнопку открытия или закрытия позиции
Порой возникает необходимость ручного вмешательства в работу алгоритма. Например, вы хотите закрыть позицию раньше или закрыть ее часть. Для этого в TSLab 2.0 появились блоки изменения позиции и возможность выносить элементы управления на рабочее пространство агента.
Для начала, нужно иметь блоки изменения позиции, которые мы будем активировать с панели. Это может быть изменение по рынку или лимитной заявкой. Если это вход/выход по рынку, то нам нужно подать на вход сигнал и количество. Это может быть тот же самый блок изменения, который вы используете в автоматической торговле, тогда вход подключаем через Или параллельно с основным сигналом. В таком случае количество будет задаваться по-умолчанию, как в основном сигнале. Если нужно создать отдельный ручной сигнал, то тогда берем еще один блок Изменение позиции и задаем Количество через константу, которую тоже можем вывести на Контрольную панель.
Для срабатывания сигнала нам понадобится блок Логический разделитель, который выдает сигнал в течение 1 бара. По-умолчанию он равен 1, не забудьте настроить. Основной выход – это наш сигнал, нижний выход – это управление, подключаем его к Контрольной панели, где задаем параметру имя и тип отображения “Торговая кнопка”, ставим галочку Пересчитывать.
Если все настроили правильно, то при нажатии на кнопочку будет выдаваться сигнал на изменение или закрытие / открытие позиции, в зависимости от блока, на который активируем сигнал.
Где можно задать вопрос по TSLab и получить помощь новичку?
- Официальный форум
- Комментарии к этому посту и FAQ по настройке TSLab
- Группа Робоферма ВКонтакте
Обучение TSLab
Блог им. VDV
- 12 февраля 2019, 22:00
- |
В начале года стартовал проект «Лаборатория Трейдинга», задуманный и реализованный мною совместно с компанией АЛОР БРОКЕР. После встреч с трейдерами нескольких городов (Чебоксары, Воронеж, Москва) и проведённой онлайн-встречей дружная команда исследователей нашей лаборатории переместились в виртуальное пространство и на текущий момент освоили уже 7 онлайн занятий.
Сегодня решил поделиться со СМАРТ-ЛАБОМ видео, которое было записано как часть одного из уроков. В этот раз мы рассматривали структуру торговой стратегии. Причём смотрели — как создавать аналогичную стратегию двумя разными способами: с помощью визуального программирования (знаменитые кубики ТСЛаб) и с помощью написания кода на языке C# в Visual Studio.
Для тех, кому смотреть лениво — вот краткая сводка того, о чём рассказывается в видео:
Посмотрев это видео Вы сможете понять — какому кубику в графическом редакторе какой объект (класс, метод, свойство) соответствует при создании стратегии с помощью программирования.
На мой взгляд, лучше делать стратегии с помощью кода (свои аргументы привожу в видео).
Кубик «Торгуемый инструмент» — объект ISecurity (в API)
Кубик «Максимум» — метод GetHighPrices();
Кубик «Минимум» — метод GetLowPrices();
Кубик «Закрытие» — метод GetClosePrices();
Кубик «Открытие» — метод GetOpenPrices();
Что такое индикаторы, где их найти и как их можно создать и и использовать с помощью кубиков и программирования:
Кубик «Максимум За» — метод Series.Highest();
Кубик «Минимум За» — метод Series.Lowest();
Как с помощью визуального программирования создать переменные типа double, bool
Кубики «Формула» и «Логическая формула».
Также про методы нанесения индикаторов на графики, выставления заявок, изменения цвета, толщины линии, формы и расположения свечей. Обо всём этом и многом другом — в этом видео.
Видео будет полезно как тем, кто уже наловчился создавать стратегии с помощью ТСЛабовских кубиков. Они поймут, что создать стратегию с помощью кода быстрее и удобнее.
Тем же, кто делает стратегии в виде кода — можно будет получить визуализацию и удобную структуру торговой стратегии.
Если видео показалось Вам полезным — ставьте плюс. Есть вопросы — пишите в комментариях.
PS:
В апреле 2019 года (точных сроков пока нет) в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга» АЛОР БРОКЕР планирует организовать несколько моих встреч с трейдерами в 3-х Российских городах. Города окончательно ещё не утверждены. Чтобы составить список городов и понять интерес потенциальных участников — пожалуйста ответьте на несколько вопросов с помощью этой интернет-формы >>>
- хорошо
-
33